ну пачему все нелеквидное леквидно

Re: Как исполнять?

Нахождение: Москва

Зарегистрирован: 20/08/2003

--------------------Сегодня мы снова вернулись к «нормальной», «цивилизованной» коррупции. (С) Говорухин С.С.

Лично я как трейдер выбрал бы вариант 2. Хочу купить по рынку. Дайте.Но ещё лучше если Вы мне предоставите возможность поставить лимитник в стакан.А я уже по ситуации буду выбирать: или по рынку или лимитник, который частично исполнится, а частично останется в стакане.

Re: Как исполнять?

Зарегистрирован: 06/10/2008

Открытый человек

--------------------С Уважением, Дмитрий Раннев. Генеральный директор компании GKFX

Вот такая задачка.Имеем банковскую ликвидность, которую даем клиентам в виде бандов в стакане.Как известно, у Банков бывает ролловер, который славится низкой ликвидность, и иногда такое может продолжаться приличный отрезок времени.Вопрос. Как обрабатывать заявки?Пример.Имеем пару бандов по Аску Евродоллара 1.3200 (1 лям) и 1.3201 (2 ляма), а следующий банд уже 1.3300 (10 лямов).Клиент шлет маркет на 5 лямов.Мы ему сразу заливаем 3 ляма по средневзвешенной цене 1.32007, а что делать с оставшейся частью? Мы можем ждать адекватную ликвидность, не исполнять остаток по несуразной цене, но ждать ее можно долго, а у МТ есть предел ожидания (например, 3 минуты), и по истечении надо что-то делать. И тут возникают нюансы и варианты:1. Исполнять частично, а остаток реджектить? А если торгует советник, то он может не понять, что надо докупать, и у него могут возникнуть перекосы всякие по марже и т.п.2. Покупать по той цене, что есть? Клиент получит огромное проскальзывание.3. Любыми путями ждать адекватную цену? Цена может уйти дальше за это время и клиент опять может получить огромное проскальзывание. И на время ожидания надо блокировать клиенту торговлю и много чего еще придумывать.4. Блокировать торговлю в моменты неадекватного спреда? Но что делать со стопами в этом случае? После восстановления ликвидности цена может уйти далеко за стоп, и клиент опять получает огромное проскальзывание.Какие еще могут быть варианты, наименее неприятные для трейдера, если уж он решил залезть в рынок в период ролловеров?

Нахождение: Москва

Зарегистрирован: 20/08/2003

Страниц в ветке: | | | | (все)

Вы не залогинились

Poul Trade Forum: Как исполнять?